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魔法の解? ケリーの公式 ( 2007年03月12日 )

先日書店でこんな本を見つけました。
天才数学者はこう賭ける―誰も語らなかった株とギャンブルの話
こんな宣伝文句です。

大勝ちの歓びを一度でも味わいたい!株・債券から競馬・ルーレット・カードまで、あらゆる投資に必勝のセオリーを知っていたらどうなるか。確率・統計学そして金融工学に熟知した天才的頭脳が、場に臨んで打って出る必勝の手とは。誰もが知りたい、幸運の法則と究極の資産運用を開示する―。

面白そうな本だなあと思いつつ、かなり分厚いのと自分が数学が苦手なのとで、パラパラめくった後、買うのを見送りました。
その後、日曜日の新聞の書評欄で、この『天才数学者はこう賭ける』の書評を見つけました。
書評によると、この本の著者は、「ケリーの公式」という理論をもとに、実際に投資して大もうけしたそうです。
ケリーの公式(Kelly Formula)というのは、ネットで調べてみると、こんなものだということです。ケリー基準(Kelly Criterion)とも呼ばれるようです。

K={(1+R)P-1}/R
Pは勝率
Rは損益レシオ

株やデリバティブ、そしてギャンブルの分野で応用されているということで、システムトレードやアービトラージ関連のサイトで取り上げられていることが多いようです。
この公式の意味は算数が苦手な私は全然理解できませんが、ハウスエッジのあるカジノゲームではおそらく使えないものなのでしょうね。
頭がいい方は研究してみるのもいいかもしれませんが。
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